-2025-01-13 10:39:15
-老师，您好，请讲解该章节LM5课后题Q9，谢谢。
回答（1）
Simon2025-01-15 17:50:57
Simon同学，上午好。
因为The yield curve is upward-sloping and expected to remain unchanged，收益率曲线斜向上，且保持稳定。所以合适的策略是增长久期，因为久期越长，收益率越大。
那么最不合适的策略是久期最短的，或者说是会降低久期的策略。
A选项 Purchasing a 10-year zero-coupon bond 会增加久期，不选。
B选项 Entering a pay-fixed, 30-year USD interest rate swap 支30年固定利率，会大幅降久期，选。
C选项 Purchasing a 20-year Treasury 会增加久期，不选。
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