JULIA2025-01-12 13:11:09
JULIA第2题，我记得老师说cross hedge或macro hedge确定Hedge ratio时，用的是Minimum Variance Hedge Ratio的方法呀，怎么Minimum Variance Hedge单独成了一种方法，还要和cross hedge区别作为不同选择？ 那cross hedge或macro hedge时确定Hedge ratio用的是什么方法呢？不是利用回归对冲确定对冲系数Beta，也就是optimal hedging ratio（Minimum Variance Hedge Ratio，MVHR），再确定对冲金额吗
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Chris Lan2025-01-13 11:15:22
Chris Lan同学您好
这里MVHR并不是一种独立的方法，而是cross hedge和macro hedge方法中确定对冲比率的具体做法。
这个题明确了给了斜率，因此这是更对应MVHR方法的，这是更精确的回答。
而cross hedge和macro hedge则是更宽泛的概念。
比如说有人问，一种可以吃的，甜的，带毛的，有一个大的核的是什么东西。
A回答水果，B回答水蜜桃，明显B的回答更精确。
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那题目出的不谨慎，选项要互斥不能带包含关系啊，既然都是水蜜桃了肯定是水果啊，A说水果也不能说人家不对啊，就像这题虽然用的具体方法是MVHR但确实是包含在Cross hedge的广泛策略中的，对吧
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同学您好
选择最贴切的，最优解，在我举的例子里面，显然水密桃是最优解。
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