陈同学2025-01-10 20:40:47
陈同学老师好，借第四题额外请教一个知识点，组合中经理相较于benchmark超配了北美，但North Amercian的market index return实际上大于北美benchmark return，这是不是意味着BF model下Allocation effection实际上是负数？
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Chris Lan2025-01-13 10:15:25
Chris Lan同学您好
根据这个题，我们只需要套用公式即可，其中market index return虽然比我们的基准要高，但是我们的组合风格和风险特征，可能跟market index return并不相似，因此market index return没有什么参考价值。
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