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白同学2025-01-09 15:25:47

这里老师是口误了吗？短期利率中期利率都上升，长期利率上升不是很明显，不是说明利率曲线更加curvature了吗？应该是利率曲线的曲度变大了，组合相对于benchmark少配了中短期债券，所以才导致的超额收益才对吧？

回答（1）

KAIKAI2025-01-10 09:26:52

同学你好，
是的，从前面表格中我们发现短中长期benchmark收益率都是负的，所以所有期限的利率都是上行的。而由于曲率增加，所以中期的收益率上行的更多，少配中期债产生了超额收益。

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