大同学2025-01-08 15:56:15
大同学老师，这道题第三问“Identify two risks of using futures contracts to hedge a liability portfolio against changes in the corporate/Treasury yield spread.”具体在问什么，对应pathway 固收三章哪里的知识点？谢谢！
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Simon2025-01-29 14:24:42
Simon同学，上午好。
最后一题考的比较综合，涉及的知识点非常零散，问的是负债是公司债，但对冲用国债，会有什么风险，也就是是标的和对冲品不一致，会产生的风险。所以会有basis risk
然后，负债是公司债，对冲用国债，其实也就是拿国债资产去匹配负债，也就的liability driven有什么风险，具体考察的知识点见截图。
剩下的知识点见截图。
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