melody回答（1）
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Chris Lan2025-01-06 15:25:46
Chris Lan同学您好
cross hedge的核心也是要做对冲，如果两个都是多头，这是没法对冲的。因此他就不符合对冲的基本思路。虽然是使用了近似的高相关货币，但是完全没有对冲效果，这就不复合cross hedge。
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那持有2个高度相关的货币AUD, NZD，一个long,一个short,这两个之间可相互对冲，这也算cross hedge吗？我的意思是cross hedge有要求只能持有一种货币或要对冲物，然后找市场上其他tool去hedge，还是可以持有2种对冲物，然后相互hedge啊？
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同学您好
那持有2个高度相关的货币AUD, NZD，一个long,一个short,这两个之间可相互对冲，这也算cross hedge吗？
如果你的short方不是为了对冲long方才有的头寸，这种其实应该叫自然对冲。也就是天然自己就有对冲头寸。
我的意思是cross hedge有要求只能持有一种货币或要对冲物，然后找市场上其他tool去hedge，还是可以持有2种对冲物，然后相互hedge啊？
同样的道理，如果你的short一方是你本来就有的资产，那么其实叫自然对冲更合理，但如果你是为了对冲long AUD，而主动去short NZD那么这种可以称为cross hedge。
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