大同学2025-01-05 13:05:37
大同学老师，在冲刺笔记里，提到RBSA时，写到“增加了额外的分析步骤来估计风险因素”，具体指什么？提到HBSA时，写到“额外的计算工作量”，这又具体指什么？谢谢！
回答（1）
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Chris Lan2025-01-06 15:09:24
Chris Lan同学您好
增加了额外的分析步骤来估计风险因素这里指的是RBSA是基于风险因子，进行回归来解释投资组合回报的，而这个回归的过程，就是所谓的额外的计算。
比如说一个组合，我们用回归来分析一下，基于不同的价值因子，成长因子，我们看这两个因子能够解释投资组合的回报的比例是多少。
额外的计算工作量是指HBSA方法每间隔一段时间就要重新基于组合的持仓来计算一下市值，dividend yield等参数。
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