-2025-01-01 17:22:46
-老师，您好，请再讲解一下该科目LM2课后题Q14的iii. notional value部分，谢谢。
回答（1）
Chris Lan2025-01-02 13:51:37
Chris Lan同学您好
这个主人公要进入的是一个par interest rate swap，所以他每一期互换的就是他的par，而他想把固定利率的债券变成一个浮动利息的，因此他的债券是有一笔固定支付的负债，想把他转换成浮动就要进入收固定，支浮动的swap。
而每一期交换的par就应该正好等于债券每期的利息。这样就可以现实他的目标。
比如说它的债券每期支100块钱，我们就进入一个收100块钱，支浮动的swap。这样收到的100正好抵了债券要支付的100块钱coupon，然后我们再支一个浮动，相当于把固定利率债券转化成浮动利率债券。
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