蓝同学2024-12-26 21:41:32
蓝同学没太理解，为什么计算effective spread的transaction cost不考虑双向影响了？只乘以trade size 不乘以2？
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Essie2024-12-27 09:23:21
Essie同学你好，因为effective spread transaction cost estimate，落脚点在transaction cost estimate。
算for buy order或者是算sell order的交易成本，它本身就是单边的交易，所以对于buyer order来说，单笔交易的成本就是成交价格减去市场中间价。要考虑整笔交易那么就再乘以trade size。
而如果没说transaction cost estimate，就是单纯计算effective spread，由于spread天然就是考虑了双边的交易，所以无论是buy order还是sell order都需要乘以2。
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