严同学2024-12-23 11:42:41
严同学21题讲解下
回答（1）
Simon2024-12-25 14:14:10
Simon同学，上午好。题目有问题，可以看截图题目。
首先题干要求，duration neutral，所以是一long一short。
然后题干假设是flattening，所以是long 10年期，short 2年期。
最后，题目最终想问的其实是long 10年期，short 2年期，在ABC哪种情况下，收益最大。
A和B都是一亏一赚，C Yield curve inversion都赚，所以选C。
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