陈同学2024-12-18 15:43:58
陈同学怎么去理解excess return 这里用的是“减去”effectspread * delta spread？ 我认为当spread 增加了 那么风险相应增加 风险补偿也得增加 应该加上，但是公式是减去，不理解原因
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Simon2024-12-20 15:41:02
Simon同学，上午好。spread上升，债券价格会下跌，所以是减去△spread×SD。
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