Z2024-12-16 15:18:57
Z你们自己听一下这课件，都是针对第三问，前面的答案是更宽的，后面的答案是更窄，这不是互相矛盾么？
回答（1）
Johnny2024-12-18 09:42:43
Johnny同学你好，在不考虑交易成本的情况下，资产波动率上升是要更窄的range；而在考虑交易成本的情况下，就要在控成本和控风险之间做取舍，对于流动性很高，交易成本很低的资产而言，就是以控风险为主，因此资产波动率上升就会使得range变窄；而本题的资产流动性很差，交易成本高，此时控成本比控风险更重要，因此是要把range调宽，减少rebalance的频率从而降低交易成本
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片