kuangm2024-12-15 22:41:43
kuangm这里计算的公式是credit spread*duration- duration*change spread-（POD*LGD）？？不太懂不太懂为啥这么计算
回答（1）
Simon2024-12-16 10:44:35
Simon同学，上午好。
因为题目问excess return，所以用公式：E(excess spread return) = Spread0×t - spread duration×△Spread - LGD×PD×t
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我看讲义上面的公式没有乘t
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讲义上公式是从原版书里摘抄的，虽然公式里没写时间，但实际计算时，第1和3项是要考虑时间的。
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