melody2024-12-14 03:44:17
melodybull flattening and bear steepening
回答（1）
最佳
Simon2024-12-16 11:05:39
Simon同学，上午好。
可以有别的变化形状的，解析里只是举例其中一种。
首先题干要求，duration neutral，所以是一long一short。
然后题干假设是flattening，所以是long 10年期，short 2年期。
那么，题目最终想问的其实是long 10年期，short 2年期，在ABC哪种情况下，收益最大。
A和B都是一亏一赚，C Yield curve inversion都赚，所以选C。
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