50****632024-12-13 11:04:43
50****63老师，在分析Z-DM为什么这里的假设前提的折现率r应保持不变？
回答（1）
Simon2024-12-16 11:02:09
Simon同学，上午好。
计算浮息债券的价格的两种方法，使用DM或者Z-DM，通过这两种方法，计算出的债券价格，理论上应该是一样的（pricing model to solve for the observed market price，因为价格是市场上观测到的，所以两种方法计算后是一样的价格），所以可以近似认为，他们最终的折现利率MRR+DM，以及Forward MRR+Z-DM是相等的。
（截图中，两个公式的折现率理论上是相同的）。那么MRR+DM=Forward MRR+Z-DM
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