大同学2024-12-02 17:13:31
大同学老师在讲结构性风险时，课件有句话：“The structural risk leads to changes in the cash flow yield that do not track the change in the yield on the zero-coupon bond. ”能专门讲讲对这句话的理解吗？1.结构性风险为何会引起cash flow yield变化？cash flow yield是之前老师讲的那个IRR吗？2.这里提到的零息债券是什么？
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Simon2024-12-03 17:03:40
Simon同学，上午好。
具体见截图。单笔负债就相当于是零息债券。当收益率曲线发生非平行移动时，资产和负债的利率变化可能就不相同。
cash flow yield就是IRR。
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