veronica lynn2024-12-01 11:35:06
veronica lynn老师 第三问的第二个表述 forward points都是正的（F大于S）而且美元的基准货币的即期利率不断下跌 按理来说应该卖掉USD远期合约去实现正的rolling yield 啊？
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Chris Lan2024-12-02 10:50:13
Chris Lan同学您好
请参考截图中的内容。
对于roll yield是未来的远期与当时的即期比较，因此我们只要关注到forward point是正的，就可以判断roll yield为正。后面的期期汇率变化也不影响roll yield的计算。
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