Orange2024-11-30 16:14:56
Orange这里的duration5.9308不是已经年化了吗 为什么➗的1+ytm这里年化的3.5822%还需要➗2？
回答（1）
Simon2024-12-03 16:53:21
Simon同学，上午好。
因为modified duration = macaulay duration/(1+期间利率)，因为是半年付息一次，所以半年为一期，期间利率=年化利率/2
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