陈同学2024-11-29 17:13:11
陈同学contingent 策略不是先基于pure immunization吗，那么必须要让资产和负债的duration相等 但是题中有duration gap 怎么还能满足？我认为就不能用surplus部分去投资了
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Simon2024-12-03 17:20:37
Simon同学，上午好。
执行contingent immunization的条件是资产的PV大于负债的PV，然后可以进行active managenet。题目中有surplus，所以可以执行contingent immunization。
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没理解的点是 明明负债的价值大于资产的价值，怎么还有surplus？
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看market value，负债是50652108，资产是64271055，资产价值大于负债价值。
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