Lcayytt2024-11-27 19:14:25
Lcayyttpathway portfolio LM5 教材例题3. 这里的swap carry和swap MTM gain为什么这么算？分别是什么意思？ 算gain时为什么要用新的利率（2.8535减掉50个bp）？按照衍生章节的讲解，利率互换的swap不就是期末根据fix及floating的利率差去轧盈亏么？现在冒出来的carry和mtm gain是什么意思？视频课里根本没讲。
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Simon2024-12-04 13:30:13
Simon同学，上午好。
swap carry就是持有swap的收益，就是收到的固定coupon-支付的浮动利息
swap MTM gain就是对swap重新估值的gain。按市场最新利率2.3535%对固定端coupon进行折现。而浮动端面额一直是1。二者差值就是重新估值的gain
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