罗同学2024-11-24 20:53:08
罗同学老师，新冲刺笔记第72页的扩展例题看不懂，能否讲解下，为什么是这样的等式？
回答（1）
Simon2024-11-29 17:03:07
Simon同学，上午好。
通过做多做空，理论上的收益要等于原始债券头寸的收益。
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为什么做多收益、做空收益率分别是这么多。
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同学，上午好。
这个是题干里的条件：做多LIBOR的投资者获得LIBOR+2%的收益，做空LIBOR的投资者获得Fixed rate - 2×LIBOR。
然后，20亿用于做多LIBOR，10亿用于做空LIBOR
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