大同学2024-11-24 18:11:33
大同学老师，风险预算分配，是根据历史数据算出来asset/factor风险贡献比例，然后用未来的组合的总风险乘以这个比例，相当于给未来的组合的每个asset/factor的风险做个限定吗？ 前几节算风险贡献比例，我理解是做归因分析的，这个组合到年底了，算算每个asset/factor在总风险里贡献了多少风险，这样理解对吗？
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Simon2024-12-04 13:07:50
Simon对的同学，这样的理解是正确的。
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