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大同学2024-11-24 18:08:08

老师图上写的总风险乘以各个asset/factor风险贡献的比例，就是把风险分配到各asset/factor上了。但是前面各个asset/factor风险贡献的比例是由各个asset/factor的风险贡献除以总风险而算出来的。这样在乘回去有什么意义？

回答（1）

最佳

Simon2024-12-04 12:00:46

同学，上午好。

1. 这里是事先风险预算，再按比例分配。
2. 前面是事后计算。

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