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大同学2024-11-24 12:04:45

老师，冲刺笔记上对应本节内容有一道例题，这里面提到的R-squared是模型对谁的拟合度？是对基准的拟合度吗？

回答（1）

最佳

婷婷2024-11-28 19:25:33

同学你好，
是Market Size value momentum 这四个因子对于performance excess of the risk free rate的解释力度，
算法就是beta to这四个因子乘上各自的factor return累和/0.65%。

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