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陈同学2019-03-12 15:10:24

第三行，为什么convexity能解决non parallel shift呢？

回答（1）

Sherry Xie2019-03-12 18:21:59

同学你好，久期是一阶导数，只能解决长中短期利率发生平行变化的情况；convexity是二阶导数，可以解决长中短期利率非平行变化的情况。注意久期与凸性的区别。

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