陈同学2024-11-02 12:34:25
陈同学对于risk management 四个步骤 我想通过课上的例子做个确认知识点掌握 active risk 10% 属于 determine risk measure吧？ 风险由几部分构成是不是 就是 70%的factor exposure和30%的holding？ risk budgeting 是不是每个factor规定的比例？（比如factor 1 =30%）还是说等于10%*70%*30%？ 最后allocate individual ，举例factor 1=10%*70%*30%？ 主要还是想搞清楚budgeting这个步骤
回答（1）
Simon2024-11-07 10:49:14
Simon1. determine risk measure只是确认选active risk还是absolute risk
2. 10%属于是 Determine what level of risk budget is appropriate
3. 70%的factor exposure和30%的holding只是举例，说明active risk里，有些是factor不一样，所贡献的。有些是持股不一样，所贡献的。
4. 整个factor 1产生的active risk=10%*70%*30%=2.1%
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