Chris Lan2024-10-25 15:49:05

同学您好
（1）这里老师写的6*9FRA是指的6个月后开始第9个月到期的合约吗？
是的

但6个月后开始只有3个月的期限，按之前教的不是用6*3表达吗？
这里，应该是您记错了

是我记错了还是老师写错了，那6*3FRA表达的是什么呢？
无法表示出这种形式的报价

（2）具体量化区分eurodollar 短期和t-bond长期，是按1年为标准吗？只要loan在1年之内都可以视为短期eurodollar futures？
不是按时间长短来区分的，eurodollar futures是一种对冲工具，期限通常是3个月，他和你本身借款时间的长短没有必然关系。
STIR futures are conceptually very similar to FRAs. The standardization of futures means that contracts are only available on specific maturities (typically quarterly). STIR futures在概念上与FRA非常相似。期货的标准化意味着合约只能在特定的到期日（通常是每季度）才有效