Chris Lan2024-10-25 15:39:42

同学您好
（1）collar策略的前提必须是持有stock对吗？
是的，这个策略是包含标的资产多头的。

在这个策略中除了long put short call的方法，有没有long call并short put的方法呢？（老师没提到）
没有这种说法

（2）如果有这种方法，图形和long put并short call的collar图形一致么？
没有你说的这种情况，因此不用考虑这个问题了

（3）spread策略是相同时间不同x执行价格的同种期权(都是call或都是put，一个long一个short), 
是的

calendar spread针对不同时间但相同执行价格的同种期权(都是call或都是put,一个long一个short)
是的

straddle针对同样执行价格同样时间的不同期权（一个call一个put, 必须是同时long或者short）
是的

那collar策略也是同样执行价格，同样时间的不同期权（一个call一个put）吗？
不是的，collar中，put的执行价格比标的资产价格低，call的执行价格比标的资产价格高

和straddle的唯一区别就是collar必须持有stock并且一个long一个是short,不像straddle同时long或short?这样理解对吗？
straddle策略的两个期权，执行价格必须一样，但collar的两个期权价格不同。
Collar：long stock，long XL put，short XH call，以股票为主导的策略