JULIA2024-10-16 21:32:42
JULIA老师，我算了下，如果按照bull spread 中short put并long put的构建思路，意味着最大利润其实就是当St>Xh的时候，卖put option的premium和买更低价格 put option premium之间的差额，对吗？从实际的资本市场角度出发，虽然图像和用call构建的差不多，但实际上这种靠两边期权费差额的最大利润肯定要低于call赚取的利润空间吧？
回答（1）
Chris Lan2024-10-25 15:28:30
Chris Lan同学您好
这个好像没有定论，要看题目给的期权的执行价格和premium的价格分别是多少，但这个策略用call和用put来构建，成本和利润通常是不同的。
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