乐同学2024-10-16 20:25:07
乐同学这里为何可以直接将一阶导和二阶导相加轧差，得出0.396，没懂，麻烦老师解答，谢谢
回答（1）
Chris Lan2024-10-25 15:12:46
Chris Lan同学您好
如果考虑上二阶导，意思就是由于标的资产价格变化了，gamma值标记的是标的资产变化带来的delta的变化，因此相当于标的资产变化了，我的原delta敞口0.67是存在的，由于gamma的变化，导致我又增加了0.042的delta敞口，因此考虑上二阶导会更加精确。但是二阶导由于数值非常小，因此如果只计算delta的影响，就能得出结果，就不需要考虑二阶导了。
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