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乐同学2024-10-16 20:20:21

为什么用0.67-0.28，没懂，谢谢

回答（1）

Chris Lan2024-10-25 15:05:33

同学您好
因为这个策略是long 执行价低的call，所以是获得0.67的delta敞口，而short执行价高的call，所以是去掉0.28的delta敞口，因此两者结合就是0.67-0.28

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