欧同学2019-03-10 16:30:25
欧同学老师，原版书课后习题第154页第6题不明白， 第一个trade是调整相同sector里的两只股票，所以调整的两只股票相关度比较高 第二个trade里调整的是不同sector里的两只股票，所以调整的两个股票相关度比较低 相关度低的股票不是应该风险更小吗？ 为什么lower correlation of the two stocks in the new position contributes more to active risk than the two stock position that it replaced?
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Paul2019-03-11 18:20:30
Paul同学你好，这里讨论的是主动风险，不是总风险，可以这么看，第一种方法只是在行业内调权重，第二种方法是两个行业内调整，操作肯定更加激进一些，自然主动风险是上升的。
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