ddd2019-03-09 16:08:57
ddd为什么一样是pay-fixed receive-floating，115页就是起到increase duration的作用，117页就是起到reduce duration的作用？
回答（1）
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Dean2019-03-15 11:30:30
Dean同学你好，117页支固定，收浮动降低久期就是通常的理解。
115页是说当资产久期大于负债久期的时候，我们可以将其视作借短投长。如果此时预期利率会上升，我会降低整个头寸的duration，那怎么降低呢，就是可以采用支固定收浮动的方式。这样降低的是总体的duration，或者换句话说，使负债的duration上升，降低总体的duration.
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