Z2024-09-17 21:35:15
Z为啥上面的隐含的波动率在期初已知，而下面的已实现的波动率在期初是未知的？
回答（1）
婷婷2024-09-18 07:07:10
婷婷同学你好，
隐含波动率是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型而反推出来的波动率数值。
隐含波动率不是基于标的的历史价格数据，而是指市场“隐含”的标的价格在未来的波动率。
而已实现的波动率是一段期间内已经实际发生的波动率，
这个是要等期末才知道的。
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