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夏同学2024-08-30 13:41:07

短期无风险利率不断roll的话，是否也会被视为长期的一个无风险利率吗？那会不会和term premium也有重叠？

回答（1）

婷婷2024-08-30 13:52:18

同学你好，
短期无风险利率的基准是隔夜拆借的利率，
长期无风险利率的基准是长期国债的利率，国内一般是十年期，
中间的差额就是term premium，
这俩基本40到50bps左右，
理论上可以不断roll，但实际上都不够交易成本的。

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