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KEVO2024-08-18 11:03:02

百题 case 7 第2题 roll forward的问题 roll yield negative是站在maturity的时候的F和S 还是最开始initiate的时候的F和S呀

回答（1）

Simon2024-08-18 19:57:16

同学，上午好。roll yield是S0和F0比较。如果short Forward discount（F0小于S0），那么就是negative roll yield。

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