曹同学2024-08-16 15:33:41
曹同学第二问，单期免疫其中一个前提是麦考利久期相等，B组合的久期小于15年，这个也能行？另外组合X的凸性也确实是在大于负债凸性前提下做到了最小化，有什么问题吗？
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婷婷2024-08-16 18:05:34
婷婷同学你好，
并不是需要完全相同，
原版书上写的原话叫“closely match”，
也就是说ABC在久期上看都是可以的。
然后X从凸性上看是没问题的，
但问题在于他的BPV和负债的BPV是不匹配的。
要两者都满足才可以。
如有问题请追问，如无问题请采纳~
祝顺利通过~
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所以X这里BPV的逻辑也是说closely matched即可？
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同学你好，
对的
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