Evian, CFA2024-08-16 13:56:24

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

题目问的是1时刻（现在），欧元现金流

一个月前，原头寸是short forward on USD, 相当于long forward on EUR
标价是USD/EUR
原头寸是long 2.5 mil EUR at 1.1714+10/10000，到期需要支付USD为2.5 mil/(1.1714+10/10000)=①

现在先平仓，0时刻，反向平仓，sell 2.5mil EUR  at 1.1575，需要收到USD为2.5mil/1.1575=②

然后再次签订一份远期合约，相当于展期，long forward EUR at 1.1576+7/10000，头寸是2.65mil 。展期签订远期合约，当前不产生任何现金流。

净额现金流
收-支=②-①
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