曹同学2024-08-14 14:15:57
曹同学第三问危机时候的系数表示的是增量概念，如果△VIX的负值小，和正常时期的VIX相抵消后还是一个正的VIX，是不是也就是说还是long volatility?
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最佳
Evian, CFA2024-08-14 16:42:54
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
你说的对
第三问危机时候的系数表示的是增量概念，如果△VIX的负值小于正常时期，和正常时期的VIX相抵消后还是一个正的VIX，是long volatility，此时和题目short volatility就是相反的方向啦
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