啊同学2024-08-14 12:49:28
啊同学这道题里对vix loading的理解是selling put,但是他short 股票，是不是应该是short call option，这样在市场下跌的时候才有可能挣钱？
回答（1）
Evian, CFA2024-08-14 16:59:09
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
如果仅仅从VIX和DVIX两个数值判断，原来的VIX=-0.164，DVIX=0.105，新的VIX=-0.164+0.105=-0.059，-0.059可以说明在volatility这个因子上，投资需要采用的头寸是short
至于short call 或者short put，都是short volatility，但我没有在截图中找到相关信息去区别看涨或者看跌
如果题目有其他描述限定或者区分看涨或者看跌，这种情况也可能发生
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