ChiGe2024-08-14 10:54:49
ChiGe第五题，课程里面讲的都是泰勒展开得到的是delta P, 这是价格的变动，应该是绝对值，不是百分比，怎么到题目里面来了直接按照百分比0.85%来用了？还是说课程里面又没说明白？然后延申开来，again, CDS的计算里面得到的到底是绝对值，还是百分比？真的服了这么多关键的点课程都是混过去的
查看试题回答（1）
最佳
Simon2024-08-15 10:33:56
Simon同学，上午好。
1. 0.85%的公式见截图1，计算出的0.85%就是债券价格变动的百分比。
2. CDS price=1+（fixed coupon-CDS spread）×SD，这个公式计算出的是CDS的价格，可以近似看成是bond的价格
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片