ChiGe2024-08-14 05:07:31
ChiGe对比这个DTS，之前用泰勒展开公式算价格price基于yield spread变化时（见图二）得到的到底是%变化还是绝对值变化？为什么和DTS公式得到的不一样，一个是绝对值一个是相对值？这玩意怎么记得住？
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Simon2024-08-14 10:10:37
Simon同学，上午好。这页是在解释久期和DTS的原理，不会考查。考试只要掌握DTS=duration×spread即可
关于截图2的疑问，见截图。
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回到泰勒展开的问题，再对于yield 和spread的敏感度的计算，用泰勒展开公式得到，到底都是百分数%，还是都是绝对值？
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公式里用的是Δy，利率变动的绝对值，公式计算的是债券价格的百分比变化。
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