ChiGe2024-08-14 03:38:00
ChiGe为什么对于每一个bond他们的modified duration和key rate duration不相等？之前在计算yield变化导致价格变化时用的也是key rate duration啊，这么说这两个duration不应该是一样的大小吗？
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Simon2024-08-14 10:15:50
Simon同学，上午好。
KRD=duration×对应年份债券在组合中的权重，以2year为例，权重=98.03/(98.03+90.57+74.4)=0.3727，所以KRD=0.3727*1.980=0.738
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