614****4639回答（1）
152****19882024-08-13 19:00:41
152****1988同学你好，因为是相较于benchmark，比如SMB，虽然都是正的，但相较于benchmark，还是big tilt
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但是和benchmark比少不能说明portfolio本身就不是偏向那个风格的。考试中是看哪个？ 课上讲的就是看portfolio回归式的β
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考试中有benchmark，看difference，没有才看本身的
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