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天堂之歌

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ace2024-08-12 20:48:45

Straddle为什么是delta neutral的？

回答（1）

最佳

Simon2024-08-13 10:50:50

同学，上午好。

以call为例，OTM delta=0，ITM delta=1，所以在ATM 股价稍一变动，delta就是0或1，所以取平均为0.5。

因为ATM call delta=0.5，ATM put delta=-0.5

long ATM call + long ATM put，所以delta=0

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