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Vincent2024-08-12 18:26:12
Vincent你好
前者是资产现值加权计算标准差，后者是假设各个资产权重相同计算标准差。
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1.那这为什么是内部离散程度，标准差不是就要三年的平均标准差吗？这里的内部离散程度加权标准差又是什么东西？是每个composite里面各个组合的标准差加权就是内部离散？
2.组合以及基准的标准差，三年平均是只要近三年，只给两个数字即可还是每一年都要过去三年平均，给两列数字？这种非内部离散的标准差，composite的标准差，怎么求？不用portfolio，而是每一年的收益减去平均值平方之和除以3？
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你好
1.那这为什么是内部离散程度，标准差不是就要三年的平均标准差吗？这里的内部离散程度加权标准差又是什么东西？是每个composite里面各个组合的标准差加权就是内部离散？
内部指的是组合组内部各个portfolio之间表现的差异。比如我算出整个组合组各个组合间的平均回报，那么每个组合的收益减去整个均值，再平方和乘以各自的权重（实际权重或平均权重），就是方差，开根得到标准差。内部离散看看的是同样的策略下，composite内部各个portfolio间的业绩差异。
另一个三年标准差，指的是整个composite业绩表现的波动。
2.组合以及基准的标准差，三年平均是只要近三年，只给两个数字即可还是每一年都要过去三年平均，给两列数字？这种非内部离散的标准差，composite的标准差，怎么求？不用portfolio，而是每一年的收益减去平均值平方之和除以3？
先拿出36个月的composite的月回报率，求均值，然后每个月的收益率减去均值，再平方和除以36，得到月均的方差，开根得到标准差。
然后要把月的标准差差转为年，根据平方根法则，月标准差乘以根号12得到年标准差。
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