KEVO2024-08-12 05:29:51
KEVO老师 第三题答案是不是又问题？课件上有一道类似题 但是用的是10mm作为的exposure 目前这种解法不是只有在题目提到了duration neutral才可以用？
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Simon2024-08-12 11:33:41
Simon第三题答案是对的，因为long-short 策略，所以要BPV neutral。
而截图是因为duration 4.697，和4.669非常接近，所以已近是duration neutral，所以CDS的金额相等即可，都是10million
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所以long-short credit 一律都是duration neutral的是吗
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对的
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