天堂之歌

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KEVO2024-08-12 05:22:20

老师 第二题为什么不能选A BPV要完全一模一样匹配吗?稍微大一点不可以吗 并且convex更小

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回答(1)

Simon2024-08-12 11:47:05

同学,上午好。

Liabilities portfolio BPV 是41.860,所以最接近的是portfolio Z 的 BPV 42。多负债匹配中,BPV是closely match,不是必须要一模一样。

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追问
所以优先选择最close match的再去看其他的指标 如果其他指标更好 但是这个没有close match也不行
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对的

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