186****11602024-08-11 21:50:00
186****1160关于CTD，怎么识别哪个是，答案给的过程没看懂，公式之前没接触过
回答（1）
最佳
Simon2024-08-12 09:29:44
Simon同学，上午好。这道题考察的是原版书里的一个example，理论上，标准futures price ×CF = CTD price，但这只是理论上的公式，实际市场上不一定能找到和公式计算出恰好一模一样的CTD 债券，所以就有差价。我们要找的是 maximum（CTD price - CTD实际price）的那支债券，即CTD实际price越小越好，这样，实际交割的是最便宜的。
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