FF2024-08-11 20:55:49
FFFor large non-parallel changes in interest rates, a convexity adjustment is used to improve the accuracy of the index’s estimated price change，老师这句话不对吗？我记得我学的就是：平行移动债券价格变化只考虑久期，非平行移动要加凸性的影响。
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Simon2024-08-12 11:58:28
Simon同学，上午好。
平行移动考虑duration。
非平行移动考虑KRD。
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那凸性调整应用在什么情况下？
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convexity和duration一样，都是衡量利率风险的指标，都只适用于平行移动。但是immunization中，只考虑了duration的风险，没有考虑convexity，所以convexity要越小越好。
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